币圈量化交易怎么这么神秘？

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小提示：本文针对币圈初学者，对比传统金融量化交易和币圈量化的现状。这篇文章讲的是目前各个交易所量化交易的情况。它是落后者还是机构量化者？带来一些币圈真八卦，还告诉小白量化交易要做什么？在哪里办理？

有多种途径可供选择，每种途径各有利弊。它还演示了将网格交易导入当前加密货币交换 API 的基本步骤。关于量化交易的内容，仅供参考学习，不做投资建议。

量化投资从字面上理解，量化投资，通过一定的数据，在逻辑的支持下，运用多种策略进行投资，具有胜率优势。

最重要的是策略。量化策略就是开什么仓（买什么），开多少仓，什么时候开仓，什么时候平仓，按照既定的策略执行。

如果你问任何搜索引擎：“我今天可以通过购买那枚硬币赚钱吗？”

除了坑韭菜的广告，估计没人能回答你了。

但是，量化交易可以告诉你今天买什么，以什么价格买或什么时候卖？而在半夜别人睡觉的时候，当市场突然波动时，它会自动交易，熬夜为你获利。

听起来很神奇，的确，您可以将历史市场信息、基本面信息、宏观经济形势、新闻信息等输入量化模型，利用计算机统计技术分析数据，并生成交易信号做出交易决策。现有数据 - 建立模型，然后进行交易决策。建模取决于八仙渡海的等级。

还有一点，对于币圈的人来说，数字资产市场没有24小时涨跌的限制。一些短线朋友常年熬夜，不该假的地方都是假的。一直盯着市场很蛋疼，盯着一年会让你的身体垮掉。量化交易可以替代这部分无意义、耗时耗力的工作。预先写好的策略可以帮助您决定何时买入，并帮助您控制仓位，当止盈合适并规定止损时哪里可以看币圈一天的交易额，交易者不需要克服人性的弱点，也不需要被打乱以实现交易。试想一下，如果你想每分钟买入市值前 100 的币，你能手动做到吗？

量化交易策略的基本结构如下：

这个模型的简单翻译是，如果你想赚钱，你首先想到的就是如何在交易中赚钱，废话？不着急！这个阿尔法模型是量化交易系统的第一个重要部分，它是为了盈利而存在的！也就是想赚钱，首先要考虑进水，然后，不要跑出水，也就是风险点和止损。少亏，多赚。这是风险模型部分。

目前，一些过去做过股市量化的人、团队或个人，纷纷进入币圈。量化策略。

这些人到底是做什么的？为了避免广告嫌疑，我抹掉了这个人的信息，只是为了给大家看看。当然，我们稍后会谈到找人写量化的风险。

让我们继续了解一些基本概念。阿尔法模型是量化交易的重中之重。 Alpha是代表盈利能力的希腊字母，意思是获得的收益与市场波动无关，必须扣除市场基准收益。之后的投资回报率。比如某币圈量化团队的收益率是80%，但这次反弹是集体上涨的大牛市。市场上每个人都有一个50%的基准收益率，那么一个量化团队的alpha值为30。在量化交易中，要分清是自己的牛，量化策略带来的收益还是收益纯粹的运气带来的。这里有的量化交易员在作弊，说行情的好运都是交易策略的功劳，这也需要自己去辨别。因为所有 alpha 模型都有局限性。它只能在一定范围内准确预测未来的情况。

量化分析师是制定策略的人。 Quant来源于英文quantum，名字来源于第一批从量子物理学家转行到华尔街做量化金融的人。在美国，绝大多数宽客都是理工科毕业生，然后进入金融行业。这群人很神秘，因为让别人知道，他们会被渗透到他们的量化策略中，对吧？ Quant的人生本质上是一个独创的“交易策略”，这也让大家不敢暴露太多。一个好的量化策略就像一本武侠秘籍。藏得越深，认识的人越少越好。他们需要观察市场，了解人类交易心理，并用客观的市场数据研究来证明这个想法是否正确。为了得到满意的策略，他们会将其安排在一个量化的系统中。他们需要消除情绪的影响哪里可以看币圈一天的交易额，克服人性。弱点，然后进入严格的测试。

在目前公认的加密资产交易所中，量化交易机器人很常见，比如交易刷机机器人，很多自动交易软件和自动高频量化软件机器人已经出现在币圈。很多交易所的交易量也是由机器人产生的。

而区块链量化套利软件开发，比特币量化策略交易的广告，也随处可见。

量化交易机器人是一种软件程序，可直接与金融交易所交互（通常使用 API 来获取和解释相关信息）并根据市场数据代表您下达买卖订单。这些机器人通过监控市场价格走势并根据一组预设和编程规则做出反应来做出这些决定。通常，交易机器人会分析市场行为，例如交易量、订单、价格和时间，并且可以根据自己的喜好对其进行编程。

由于成本高昂，传统金融的普通投资者无法使用交易机器人，而由于区块链的透明性，交易所往往会给投资者直接的市场准入，让用户有机会分析交易所的电子订单，传统上为投资机构或大型金融机构保留的访问权限。

其中，交易机器人策略的类型之一就是上面赵东提到的刷单。很多交易所或项目方会用机器人交易换取巨大的交易量，旨在展示给用户或社区。其巨大的流动性吸引了更多交易所用户或更多潜在投资者投资。目前广受诟病，但不得不说在一定程度上是交易所的刚性需求，也提供了一定的流动性。复制各大交易所主流货币对的交易深度和K线图，为新用户提供真实的交易环境。 ，使用智能机器人策略降低交易风险。如果没有交易机器人，恐怕交易深度为零，画面太尴尬，无法吸引交易。但是，假卷太水了，也有很大的欺骗性和迷惑性。

其次，币圈的交易机器人策略有两种：套利和做市。在加密资产交易的早期，很多交易者主要是通过搬砖套利，在一个交易所低价买入，然后在另一个交易所高价卖出，从中获利。虽然现在交易所之间的差距要小得多，但它们仍然不时出现，交易机器人可以帮助用户充分利用这些差异。此外，希望将期货合约纳入其交易策略的交易者也可以使用套利，通过考虑在不同交易所交易的期货合约，他们可以从期货合约与其标的资产之间存在的任何差异中受益。

另外，对于一些项目方和小币种来说，交易量太小，或者大家都不愿意在熊市中交易，那么市场就会非常冷清，越冷清越少人们交易，形成恶性循环。借助做市机器人，机器人可以充当相应的买方或卖方，激活市场的交易量。如果市场上没有交易，对投资者和交易所都不利。从这个角度来看，做市机器人有其自身的价值。然而，一些做市商和项目方联合收割韭菜，勾结项目方，操纵币价，抢韭菜，谋取血腥的超高收益，就另当别论了。目的不纯。工具就是工具，没有邪恶之类的东西，这取决于谁在使用它。

很多币圈的朋友特别想了解量化交易，希望能进入这个门槛。其实高频量化交易是普通人都能学会的。首先要注意学习。门槛是编程基础，有一定的编程基础，如Python、R语言、C++、Julia、量化交易经典书籍等，自学策略。推荐csdn官网学习一些零点Python大数据和量化交易，比特币量化高频交易示例程序。也可以找国内的量化交易平台，比如JoinQuant。

推荐下载量化投资经典学习资料：

下载地址主要包括以下内容

一、用于定量的python

1 像计算机科学家一样思考 Python

2 [Python 标准库].Doug.Hellmann.Scanned 版本

3《Python科学计算》。（张若昱）

4 使用 Python 进行科学计算

5 使用 Python 进行数据分析

6 Python数据分析基础教程：NumPy学习指南（第二版）

7 NumPy 指南

7 Python 科学计算和数据分析

8 量化投资组合交易实用指南

9 使用 Python 的数据结构和算法

10 掌握 Python 金融

二、R 用于量化

1 R语言简介

2 R 语言编程的艺术

3R语言实际中文版

4 使用 R 进行数据分析和绘图

5 Introduction.to.R.for.Quantitative.Finance

6 使用 R 进行量化交易 从 Quant 的角度理解数学和计算工具

7 掌握 R 的量化金融

8 使用 R 掌握预测分析

9 金融数据分析简介：基于R语言

等等……

当然，有很多量化交易平台同时竞争。真实的交易界面，易于使用的API文档，以及易于输入且难以形成自己的量化策略的策略库。自己动手去了解一下，这里就不介绍了。

币圈量化团队越来越多，从一两个人的组合，到争夺世界的大型量化团队。不过据我所知，从去年开始就有很多高调的quant团队，比如华尔街的quants等等。去年甚至还发生过公司濒临倒闭、拖欠工资的事件。 ，员工们还在微信群里乞讨工资。具体的我就不说了。这个大佬还在受邀演讲、圆桌会议、直播，但实际上我们见证了这个量化团队从繁荣到衰落。可见，所谓的华尔街量化团队并不好做，能活下来的人寥寥无几。有些人幸存下来，但好不了多少。去年又冷又冬天，也有人挤在一起取暖。

FCoin的交易挖矿、挂单挖矿、分红类交易，可以从最简单的量化交易中赚取大量利润。因此，带动了很多相关业务。一些销售策略软件的个人或公司向新手销售过时或不优秀的策略。

风险系数也很高。知道该策略为他人所知是非常危险的，更不用说获利了。要知道，华尔街量化基金的投资策略是最高级别的保密。为了保持量化策略不外泄，掌握策略的量化基金经理一直拿到全球最高的年薪。再好的投资策略，也是时间敏感的。量化投资可以让你赚大钱，也可以破产。可以说，量化策略一旦公开，基本上可以说是无效的，所以这就是为什么对于小白来说，很可能是让别人给你写量化，或者如果你完全不知道怎么量化。东西。

我们以一个拥有大量量化交易高手的平台为例。从去年开始，fcoin量化社区每天都在讨论的问题，可以说让小白们既想靠近又浑然不觉。 2019年初，他们处于熊市中。大多数量化交易者利用市场波动，依靠网格交易策略获取利润。交易费用总是侵蚀了量化分析师的大部分利益。自Fcoin交易平台开始交易挖矿以来，交易量和单位时间匹配的交易量屡获殊荣，大量买入或卖出。与一些交易所不同，Fcoin基本上不产生任何交易手续费（如果是挂单的话，除了交易退款手续费以外的费用）。

平台对挂单交易实行手续费实时返还机制，让您赚取额外的手续费，每天以交易用户指定的币种进行交易平台币FT占比为分开。而持有FT可以获得平台分红。分红都是真金白银等主流币种，而这些分红的主流币种，可以放入理财账户进行利润再生产。这不是重点。我们观察fcoin量化交易社区一年。随着这个平台战略的推出，很多小白也开始关注量化，并开始在社区形成初学者的讨论。以前量化这个词似乎和小散户没什么关系，但现在很多小散户已经开始咨询研究python，也有人系统性的往这个方向走。这是币圈的新现象，也很有意思。

说说币圈早期量化历史和行业总结：

2013年前后，很多交易所没有API，直接写插件，可以增加交易所开发API来增加交易量。它也会非常不稳定。节目后期比较稳定。有一波早期量化，平均可以达到日收入的3%。 2013年底，由于政策原因，节目一落千丈，节目出错。此后，OKCoin和火币的交易量大幅下降，开始做期货产品，整个市场开始丰富起来。除了统计套利，现货期货也可以交易。编写程序主要用Python编写，分析使用统计软件。

最早最初的量化需求来自对冲，早期投资者使用比特币和比特币现金作为 1:1 的比例分配。不会有风险。

另外，量化交易回撤，在亏损的时候，通常是比较好的策略，回撤低于5%到10%，风险收益平衡。一般情况下，在分析行情的时候，通过大的流动性，不容易被交易者选中，做策略分析，做一个假设性的模拟行情，如果发现策略好，能跑赢大盘，你可以操作真实的市场。股市的回撤很容易，回撤系统完备，但数字货币的回撤很难获得过去交易的全部数据。汇兑数据导出，数据库自行入库，提现自行调整界面完成。

经典方法：前面已经提到过阿尔法收益，风险模型是一种规避系统性风险和对冲的方法。与传统的股票交易相比，数字货币的策略在币圈有自己的新特点。新策略是：

搬砖（交易所差价），各种币种之间的交易套利（币币三角套利等）需要快速平仓，需要手续办妥，因为机会转瞬即逝。现在搬砖不容易。它需要在各个市场准备充足的资金。通常，某个国家/地区会发生政策变化。当单一市场网络被封锁时，也会出现一些砖块。准备现金渠道，准备稳定币，等待机会，无法预测，只能随时待命。所以，需要用程序来完成，人力是无法达到这个能力的。多币种交易套利，在交易过程中可能会出现币价波动，三五币和五六币会有套利空间。

币圈套保策略：

选择要配置的货币。

例如：

比特币与比特币现金

以太与以太经典

现货和期货买卖策略：保证锁定现有收益，如买入比特币，保证10万元收益，也可以去期货市场卖出同等价值的期货，如果现货下跌，期货将获得额外收益，并且可以保证一个月后收益不会减少。对于长期持有者来说，这是一个很好的方法。

除了对冲价值，现货期货还有套利机会。现货和期货的区别，寻找大的跳空，保证每个期货期都能实现收益，币种可能会增加。

高频交易，高额交易佣金是个实实在在的问题。高频交易获得的主要利润的80-90%给了交易所。高频交易就是加速交易，总有人下单优化，高频交易就是吃掉这样的订单，快速找到卖出的机会。服务器、网络优化、搜索机房、网络运营商优化等，工作量比较大，目前交易所做得不好，响应太慢，经常看到机会调整API重新锁定购买和卖。机会消失了，也许交易所把它吃光了。当然，高频交易还有很大的空间和机会。在每笔高频交易小额几十元、几百元的情况下，实现交易。数千美元的金额可能无法交易。同样，交易费用更昂贵。

高频交易很多，有时一天上万次，主要钱给交易所作为交易佣金。另外，在测试高频交易所的时候，会发现很多交易所的API调用耗时较长，对API也会有一些限制。很难有高频机会。高频交易往往需要配合交易所做事。关系变得非常重要。目前交易所的api需要测试，因为不是所有的交易所都非常稳定，在多个交易所套利，其中一个交易所的api有问题，游戏就结束了。交易所经常拥塞的时候，使用api号。

另外，主流币和山寨币的对冲：

例如，在数字货币市场，如果你自己按月或按年计算，你就不会跑赢大盘。如何配置？

分为主流币和山寨币。部分山寨币涨幅可能超过主流币，会有对冲收益保障。

对冲的风险点：当大势逆转时，就会出现系统性风险。非极端对冲策略是为了保证利润的增长。

此外，还有波动率套利（statistical arbitrage）。一般来说，在多个交易所进行波动性套利会更安全。在中心价格线附近的一段时间内，您可以在单个交易所设置交易对。买点，卖点。直接放到交易所，当价格波动时，低点买高点卖出获利，但是单交易所会有问题，价格会一路上涨，卖出会赶不上大盘。当出现单边情况时，在多个交易所进行套利是相对安全的。只要能保证更多的交易所可以买卖，就可以实现量化交易。

币圈的量化工具，开发工具的语言一般是Python和R语言，统计工具，还有数学建模，一般用matlab（矩阵实验室），求解，绘图，功能很强大，例如，matlab可以有效的缩短金融建模周期，可以有效的进行交易系统的回测，可以有效的进行参数分布的图形化展示等。

也可以参考股票量化工具、国内同花顺、大智慧等，多市场行情分析、套利分析，目前还没有接触到数字货币市场，但可以学习。要连接币圈，就得自己开发。目前，对于程序化交易，传统机房制作的虚拟机已经具备足够的计算能力。做模拟统计问题不大。快速分析数据、优化算法、使用亚马逊云计算服务器就足够了。

总结：

定量工具存在差异。数字货币市场一般是自行开发的。传统金融市场有：Progress Apama、Flush、Longsoft DTS、国泰量化投资平台、天软量化平台、飞创STP、Esun程序化交易、胜利SPT平台等，比较常用。

量化交易建议：

从不满仓

永远不要人为预测

设置止盈止损，除非你想长期持有睡眠和睡眠

严格按照程序操作，不能一时兴起进行人工操作

当一个有趣的现象发生时，做量化的人会对特定的股票和硬币非常敏感。类型，很多时候其实没看懂，更多的是程序自己跑出来的。将硬币分为大盘、中盘和小盘。比特币市场也可以采用传统方式。

现在华尔街的人也在币圈做量化，未来会有更多专业的量化基金进来。

另外，币圈有很多量化软件工具在争夺用户。我们对比了币圈的量化工具，可以看出有些是针对小白的。我们对比了几家公司的优劣，对比表如下：

需要强调的是，量化交易当然需要对比交易平台的交易费用。说起来，高频交易的大部分利润都被交易费吃掉了。所以对于量化分析师来说，市场状况和策略很重要，但仅仅拥有量化交易机器人是不够的。他们必须熟悉各个交易所发布的公告和规定。最后，我们提供一下各大平台的收费对比：

·币安

手续费0.1%，使用BNB计算手续费7.50%off，优惠手续费0.075%

·火币

普通手续费0.2%，火币点卡优惠2.3 使用火币点卡抵扣手续费，优惠后为0.06%（当前显示为以3.0折计算，积分卡折扣随价格浮动，以当前价格为准）

·BitMax

费用0.04%

·库币

手续费0.1%（GGC交易对基本交易费率0.25%除外） KuCoin现已上线交易手续费等级制度。

·Bittrex

费用0.25%

·Fcoin

1-FCoin主板A交易Taker（主动Taker）0.05%手续费，Maker（挂单被动交易）赚取0.05%手续费，手续费抵扣或返还实时。 （网格属于Maker）

2-主板B：Taker（主动taker）支付0.05%手续费，Maker（挂单被动交易）赚取0.04%手续费。

3-创新版：Taker（主动taker）支付0.2%手续费，Maker（被动订单交易）赚取0.15%手续费，手续费实时扣款或返利.

4-FOne不收取买家手续费，但收取卖家0.2%

·Okex

无积分卡0.1%，积分卡0.015%（当前显示以1.5折积分卡计算，积分卡折扣随价格波动，以当前价格）

如果是每月交易超过500BTC，请查看以下链接

·Poloniex

maker费用0.08%，taker费用0.2%（网格属于Maker）

如果月交易额超过100万美元，可以查看以下链接

详情：

·Gate.io

费用0.2%

cnyx/usdt 为 0.02%

门卡约20%off，手续费优惠0.04%

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以上不收取门票vip费。随着电网的运行，门禁vip等级会提高，费用也会降低。

手续费每月交易金额大于3BTC

·币虎

交易手续费：taker 0.15%，maker 0.08%

Maker（挂单）：挂单是指您指定的订单价格（下单时低于市价或高于市价）不会与深度列表中的其他订单立即执行，但会进入深度列表，等待对方主动完成你的订单。这种行为称为挂单。

Taker：Taker 是指以您指定的价格下单（与市场深度列表中的订单相交），并立即与深度列表中的其他订单一起执行。深度列表中的订单被执行，这种行为称为接单。

相比之下，目前fcoin在交易挖矿、挂单挖矿、FT返还、锁仓分红、财务分工等方面的一系列措施，显然比其他交易平台对用户更有利。

在最近2019年6月11日的公告中，每笔交易挖矿、挂单挖矿、排序挖矿的FT返利金额将按比例降低10%。理财挖矿FT返还金额减少10%。

杠杆挖矿、锁仓挖矿、推广挖矿返利额度不变。理财挖矿调整为每周返还900,000 FT。对于量化团队来说，这些独特的新玩法值得解锁。毕竟，量化交易的费用以及与交易所的关系是我们上面提到的关键因素。毕竟币圈还很年轻，所以选择哪个交易所就变得很重要了。

这个号称全宇宙最烧脑公告的交易所，因其在区块链领域的创新，在2018年的熊市中引发了一场大火。目前，我们知道很多资深量化分析师还没有进入fcoin社区。下图为部分主板A交易、挂单、排序挖矿等挖矿类型的FT返还金额：

现在怎么样，未来怎么样？

目前量化交易团队大致分为两类：一类主要为交易所或项目方进行市值管理；另一种是量化投资赚钱。

Most of them are small teams. Before 2018, when the market was good, there were large-scale exchanges. At present, the benefits are not good, and they have basically become small teams. It is widely criticized that most of the exchange volume mentioned above is brushed out, even 100%. At present, the trading volume in the market is already the majority of the program, which provides liquidity and suppresses the price difference between different exchanges, which is an important part of the market. The advantage of the virtual currency market is that the threshold is low. You can take a little money to test the water first. The cost of the strategy is very low, and the cost of the server is only about 1 yuan a day. If you write a strategy in BotVs, the cost of the robot is 3 yuan per day. , the hard costs are only these.

The API of the exchange will have certain risks. One of the founders of the quantitative team said that due to some problems with the API interface, a large loss occurred directly. He felt that after coming from traditional finance, he found that some infrastructure construction in the currency circle was relatively lacking, including risk control software, transaction account management, etc.

Even some of the great gods in the quantitative circle have reminded investors that they have run through more than 30 quantitative teams across the country and have worked in commodity futures for nearly ten years. He believes that 90% of the teams on the market are unreliable. Don't get excited when you hear that the annual rate is 100% monthly. Be sure to ask, how much leverage? How is the warehouse designed? How to increase and reduce positions in the middle? Anything that talks about benefits out of risk is a hooligan. A truly awesome quantitative team has very high requirements on investors.

Of course, in the traditional stock futures market, there may be only four or five hours of trading hours a day, but in the digital currency market, there is 7*24 hours of sleepless trading. Therefore, it must be difficult for people to adapt to such high-intensity and long-term transactions, and quantitative strategies and robots must be used to conduct transactions. Therefore, the application prospect of quantitative transactions in blockchain in digital currency is very broad.

Quantitative trading should be treated rationally. It is neither a panacea nor a terrible trap. Quantitative trading with excellent strategies is equivalent to the "black technology" of the currency circle, and it is also a dimensionality reduction blow to ordinary investors. Naturally, it will attract many institutions and bigwigs to join it. Earlier, industry insiders revealed that the largest hedge funds and trust funds on Wall Street are considering entering the cryptocurrency market. If trillions of funds enter the market, even if only 0.5%-1% of the entire scale , the market will develop by leaps and bounds.

Learn professional knowledge, don't be fooled; find safe tools to help yourself; and understand the rules of the industry, find a trading platform that can transfer profits to users, do risk control for yourself, and add an extra layer The door to protect interests.

"Be a spectator of a deal"

This is an old Wall Street saying.

Because only bystanders,

can keep themselves outside the market volatility, watch it calmly, and wait for the opportunity to strike a decisive fatal blow;

Only then can you spare your hands and glasses to observe, the truth of the transaction, and the future of the blockchain industry.